Posts by X

    Gier / Angst

    musst du ja auch nicht unbedingt.. du machst einfach immer updates indem du die gegenposition an der eurex einnimmst. klar machst du wegen 500 fränkli keinen separaten hedge, das ist mir auch klar. im grossen und ganzen wird aber das alles gehedget. und das weiss ich von einigen emmis mit sicherheit.


    greez x

    Re: Gewinnchancen bei Optionen

    michael_100 wrote:

    Quote

    Vontobel wrote:


    Ich habe das einmal an der UNI bei einem Vortrag eines Investmentbanker aufgeschnappt. Du kommst ja aus der Bankbranche,weiss jedoch nicht inwiefern du Hinter die "Kulissen" siehst. Das Problem bei Optionen ist, dass du ja ständig gegen die Bank (Emittenten) wettest. Eigentlich ist hier bereits das erste Ungleichgewicht => Profi gegen Laie!


    Die Bank wird nun mit riesigen Datenmengen (technischen Analysen) und Wahrscheinlichkeiten, etc. einen attraktiven Strike auswählen, der aber bei NORMALEM Verlauf der Börse möglichst nicht erreicht wird.


    also, mal wieder gerüchte aus der welt schaffen. du wettest bei optionen NIE gegen eine bank, die bank hat immer eine MARKTNEUTRALE position=). die bank macht ihr geld, indem sie einen spread auf die option macht (z.b. 20/21 rp.---> spread von ca. 5%), welchen sie an einer eurex besser abhedgen kann (z.b 69.20/69.30, im promillebereich...). ausserdem weisen warrants einen offex gegenüber dem "fairen" preis auf, d.h. die bank schlägt auf den fairen preis einige rappen drauf. aber der bank ists grundsätzlich pipe egal, ob dein warrant riesen gewinn macht oder er wertlos verfällt, weil sie marktneutral ist und ohnehin was verdient...




    sooooo, chers *wink*

    update

    So. hänge wiedermal ein chart rein (so alle woche darfs ja mal sein). Plan funktioniert, bin mit wenig einsatz short,(@spx) longs alle weg seit donnerstag/freitag. warte aber in erster linie darauf, longs einzukaufen als dass ich short gehe.


    der grund dafür: ich vermute, dass wir uns in der korrektur 4 befinden, wobei der spx bis in die region von 1127 pts. korrigieren dürfte. die bullishe variante währe korrektur bis 1137. dieser move dürfte sich diese woche vollziehen.


    ein erster long versuch (auf swing-basis, nicht daytrading=) dürfte um die 1137 versucht werden, allerdings mit konsequentem sl. ich tendiere eher für variante 1127.


    [Blocked Image: http://img251.imageshack.us/img251/1953/spx150310.jpg]




    euch allen weiterhin gute trades & nicht nervös werden *wink*


    cheers

    CDS - Credit Default Swap

    naja... du gehst ja nicht grundsätzlich von einem konkurs aus, du machst auch bei "normalen" downgradings der bonität gewinn. der konkurs definiert einfach den "maximalgewinn".

    SMI im März 2010

    ach ja...für alle, die's nicht mitbekommen haben. bis ende märz us opening immer 14.30 / closing 21H(die stellen vor uns auf sommerzeit um.)

    Newron

    naja... es stöhrt mich schon, wenn du mit unkonstruktiven kommentaren das forum zuspamst. anstatt dass du leuten unterstellst, sie hätten keine ahnung, würde ich gerne deine ausführungen hören. denn auf meine frage vorhin hast du nicht geantwortet.


    in diesem sinne, frohe trades...

    Newron

    Soaring wrote:


    wtf?


    zeig mir bitte orders über 4.9K in nwrn in den letzten tagen...? ich verstehe dein problem nicht mein lieber.


    erklährung?

    Newron

    naja, 4.9K orders (1 order)sind bei nwrn schon nicht an der tagesordnung

    Newron

    geht gerade was ab wenn man das orderbook anschaut..


    ed. und stop trading...das war gerade ein 6% sprung...

    CDS - Credit Default Swap

    für privatanleger praktisch unzugänglich, aufgrund der sehr hohen beträge in diesem geschäft. (du kanns keinen cds für 1000 fränkli abschliessen). ansonsten sind cds in vielen fällen sinnvoll, da sie eine hedging möglichkeit auf oblis bieten. natürlich kann damit auch stark spekuliert werden. nur: rein wegen steigenden cds spreads geht keine firma/staat pleite. aber cds werden als gradmesser genommen, wie viel vertrauen der markt einem schuldner entgegenbringt. daher sind cds spreads auf firmen gute indikatoren für up/downgradings von firmen, was zu problemen führt, da dann kapital teurer aufgenommen werden muss. so gesehen sagen cds spreads oft mehr aus als ratings von moodys und wie sie alle heissen.

    SMI im März 2010

    N2O wrote:

    Quote
    Due to technical problems at the swiss stock exchange, bid and ask quotes may be delayed.




    schon den ganzen morgen, extrem mühsam....=(


    aber via orderbook geht's...

    SMI im März 2010

    Green Shoot wrote:

    Quote

    Popeye wrote:


    Die Kurse machen die Nachrichten nicht umgekehrt.


    MFG

    Sprössling


    100% meine meinung!

    Trigger Preis

    fritz wrote:


    Jep klar, habs nicht so verständlich geschriben=) thx

    SMI im März 2010

    Quote:

    Quote
    Wie gesagt, die Börsen werden unter das März 2009 Niveau tauchen, die Frage ist nur wann und welche Anzeichen müssten als Vorboten gesehen werden.


    wette ne kiste bier dagegen!

    SMI im März 2010

    ich mache im moment garnix im smi...den finde ich ziemlich unberechenbar und hält sich nicht wirklich an die gängigen regeln momentan. (halt die alte leier mit der gewichtung). finde es durchaus sinnvoll, jetzt short zu gehen, allerdings mit zeithorizont ca. 5 days---> enge sl! würde aber eher spx oder dax wählen zum shorten. daher würde ich eher mit engem sl arbeiten als ein produkt zu wählen, mit einem knock über 350pts. entfernt.(hebel ist nicht wirklich attraktiv...)


    die weniger riskante variante: du machst jetzt garnix und wartest, günstiger wieder in calls gehen zu können.

    Trigger Preis

    jep, trigger ist eigentlich sl. aber achtung: der trigger definiert den punkt, an welchem der gewünschte auftrag ausgelöst wird. also bestens oder limitiert.


    beispiel:


    ubs sl zur absicherung bei 14.00


    a.)trigger @ 14.00 limitiert bei z.b. 13.95

    b.)trigger @ 14.00 bestens


    a.) beim erreichen des letztbezahlten kurses@14.00 wird automatisch ein limitierter verkauf bei 13.95 reingestellt. wenn du pech hast und das ask bereits tiefer ist (z.b. 13.90), wird dein sl nicht ausgeführt


    b.) bei erreichen des letztbezahlten kurses@14.00 wird automatisch ein bestens order verkauf ausgelöst und zum nächstmöchlichen kurs ausgeführt (e.v. unter, e.v. über trigger).

    SMI im März 2010

    so, bin short@spx fut. erwarte ab heute down to 1027. spx future wäre aktuell im index 1054 pts, also 161% ausdehnung. aber mit engem sl unterwegs. denke us eröffnung um die 1054 rum und dann doown.


    wir werdens sehen *wink*

    SMI im März 2010

    habe nun nach dem spx auch die dax positionen glattgestellt. heute oder morgen dürfte der downer eingeleitet werden. allzu hässllich wird dieser jedoch nicht werden, ca. 2.5% runter( über die tage) denke ich.

    (begründung: meine charts von gestern/ältere postings)