Vontobel wrote:
Quoteracer79 wrote:
Ja gut, wenn du unbedingt so hohe Risiken eingehen möchtest, dann kauf dir einen SMI KO Call Strike 5000 und einen SMI KO Put Strike 6000. Dann hast du deinen Strangle.
Ja klar, hohe Risiken!! Der Einsatz betraegt aber nur 2% vom Depot... 
Ich muss ein konkretes Beispiel ausrechnen. Ich Ziele darauf, dass bald entweder ein heftiger Rebound kommt oder ein heftiger Crash. Das heisst die Haltedauer waere so etwa 2 Tage....
Ich dachte eigentlich von Anfang an an den Strangle.
Es ist wahrscheinlich unvermeidbar das ein KO ausgeknockt wird, aber das ist Teil der Strategie. Denn genau in diesem Fall sollte der andere KO 100% im Gewinn sein.
Kruger wrote:
QuoteDas ist nun wie folgt: Ich habe ein vorgegebenes Set an statistischen Indikatoren, wie z.B. MACD, ... Danach analysiert mein Netz kontinuierlich diese Indikatoren und vergleicht diese mit der tatsächlichen Bewegung des Kurses am Markt. Mittels back-propagation können so dann die Gewichte der einzelnen Bestandteile (Layer) des neuralen Netzwerks ständig angepasst werden. Mit dem angepassten Netz wird dann die Kursprognose gemacht, usw.Damit das läuft, muss man natürlich eine 1-1 Korrespondenz zwischen Indikator und tatsächlichem Kurs modellieren. Aber es ist viel einfacher das Modell zu programmieren, wie auszuarbeiten.
Das interessiert mich. Habe neuronale Netze 2004 kennengelernt, aber noch nie angewendet (nur daran gedacht). Was ist deine Quelle fuer den Algorithmus? Selber programmiert?
jonnycash wrote:
QuoteJetzt einen Long-Straddle zu platzieren ist UNSINN! Die Volatilität der meisten Optionen ist derart hoch, dass die nur an Wert verlieren können. Mit dieser Strategie gewinnt man nur (einigermassen), wenn die Volatilität zunimmt (sie ist schon auf einem hohen Nivau) und wenn die Strikes über oder unterschritten werden (was ja logisch ist). Die Falle: Das ganze schwankt um den Strike der Optionen und die Volatilität nimmt ab.Wenn es denn Optionen sein müssen, kann man auch die Peaks abwarten. Aber wie immer gilt, man kann auch im Einzelfall Glück haben. Über längere Zeit hinweg sieht es wahrscheinlich häufig anders aus.
Wenn bei den Warrants die Vola ein Problem ist, kann ich doch den Long Straddel mit KO's machen. Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?
Kruger wrote:
QuoteAlso ich bin drauf und dran ein algorithmisches Trade-Programm zu schreiben, dass über neurales Netzwerk ein vorgegebenes Set von stochastischen Indikatoren analysiert und so dann Aufträge am US-amerikanischen Markt übermittelt. Ich programmiere das ganze in "Visual C++" über die Api meines Brokers.
und wann "lernt" das neuronale netz?
Master_Sepp wrote:
QuoteSo, nachdem ich Google durchforstet habe, nur um anschliessend auf drei Milliarden Schrottseiten zu landen, frage ich hier:
Kennt jemand ein Automatisches Tradingprogramm, in dem man seine eigene Strategie eingeben kann, und von dem es eine gratis Probeversion gibt? Hab wirklich halb Google durchforstet, aber nichts gefunden... Wäre super!
Gruss
Sepp
Ninja Trader
Johnny P wrote:
Quoteracer79 wrote:
Mini-Futures sind ein weiteres hässliches Produkt wie KO's etc...hat absolut nichts mit Futures zu tun!!!
Futures sind nichts für Anfänger!
Ich habe trotz Google nicht herausgefunden was der Unterschied zwischen Mini-Futures und KOs ist. Kann mir das jemand erklàren?
cidix wrote:
Quote
Irgendwie tut mir Ospel schon leid, klar er gehört auch zu den Versagern, aber mitgewirkt haben auch Andere.
Das erinnert mich stark daran, dass gerne Täter zu Opfern gemacht werden. Keine Ahnung wie der Fachbegriff dazu heisst. Zum Beispiel wenn einer eine Frau vergewaltigt, heisst es nachher "ooohh der arme Kerl musste beim reizenden Anblick des Ausschnitts stark leiden und musste verständlicherweise mal ran...." Analog bei den Bankern "ooooooooh der arme Kerl musste beim reizenden Anblick des Geldes stark leiden und musste sich verständlicherweise etwas abzweigen"
fritz wrote:
QuoteGitane:Ich habe einen Alterskomplex. Ich finde, die schönste Zeit des Lebens war zwischen 15 und 30, und je mehr ich mich davon entferne, desto weniger will ich daran denken.
Gruss
fritz
Und warum soll es nach 30 weniger lustig sein? Ich sehe da ausser erste Gebrechen kein Problem.
Der Ospel tut mir leid. Ich stelle mir vor wie er ganz einsam am Golf spielen ist. Ich sende ihm heute noch einen Blumenstrauss. Wer hat die Adresse?
Wenn jemand nicht richtig Traden will, soll er die Finger von Aktien lassen. Fuer Anfaenger ist die Boerse wie ein Casino.
Die besten Empfehlungen sind, Bundesobligationen im In- und Ausland und irgendwelche Fonds mit grosser Diversifikation. ETF auf einen Index sollte das groesste eingegangene Risiko sein.
Konstanz macht das Geld. Sparplaene bei der Bank sind gut. 3a ist gut. Versicherungen sind scheisse.
(Pensionierung nicht geplant. Gebe mein Geld lieber jetzt aus. Als alter gebrechlicher Mann brauche ich kein Geld mehr) :lol: :lol:
Ich habe noch nie Futures gehandelt. Finde sie jedoch eine interessante alternative wegen den tiefen Transaktionskosten. Mit dem richtigen Moneymanagement wird das Risiko wegen dem Hebel nicht groesser.
Wie steht es um diesen Mini? MVOWX
Ich habe die UBS Doku im SF gesehen. Sie zeigen relativ gut, dass die UBS noch kräftig Risikopapiere eingekauft hat, als einige andere Banken die Probleme schon erkannt hatten und sich von den Papieren trennten.
Ich finde einfach, um einen solchen Lohn zu verdienen müsste man schon Federer heissen :lol: :lol:
Das ist es der Punkt. Das Kader ist nicht so superlativ, sonst hätten wir jetzt keine Krise. Sollen sie doch ins Ausland die A****. Topbanker sind nicht Topleute, die viel erreicht haben. Jetzt habe wir auch den Beweis!
starup wrote:
QuoteIch fänd es eigentlich fair wenn Ospel und andere Manager die ihre Verantwortung zu wenig wahr genommen haben ihre Boni zurückzahlen müssten. In Realtität ist das wohl aber kaum umsetzbar. Ich bin zwar weiterhin für Boni (ist kompliziert zu verstehen für alle die die viel arbeiten und kleine Löhne bekommen, muss aber so sein bei solch grossen Unternehmen), allerdings müsste man Boni vertraglich nur dann geben, wenn der Zuständige Bereich im vergangenen Jahr positive Zahlen gebracht hat.
Es ist nicht die Frage ob Bonussystem gut oder schlecht ist, sondern WIEVIEL Bonus gerechtfertigt ist. Da vergleiche ich die Leistung vom Banker mit der Leistung vom Ingenieur, also sollten die Löhne auch vergleichbar sein.
orangebox wrote:
QuoteNaja schwieriges Thema , denoch irgendwie versteh ich die Abzockmanager auch, da soll der höchste Bank Manager mit viel Verantwortung für das Unternehmen und die Mitarbeiter ein max. an 500000 Euro bekommen
und dann sieht er sich einen Federer an , der für ein Bisschen Ballspielen das x fache an Millionen einkassiert oder die Fussballspieler und Co.
Da würd ich mich auch verrarscht vorkommen :lol: :lol:
Federer mit einem Banker zu vergleichen ist sehr gewagt....
Der wesentliche Unterschied ist, dass Federer spielt mit dem eigenen Kapital und die Banker spielen mit dem Kapital der Aktionären. Wenn die Banker mit dem eigenen Kapital gespielt hätten, hätten sie jetzt nichts. Da sie aber mit dem Geld von anderen gespielt haben, dürfen sie den Bonus behalten.
Ich finde die Relationen krass.
Auf der einen Seite wird jedes Fraenkli zweimal umgedreht und es herscht Panik wegen Finanzierungen von ein paar Milliarden fuer AHV, Neat, Swissair usw.
Auf der anderen Seite werden ploetzlich 60 Milliarden (=10 Neat) freigemacht. Das ist extrem viel Geld fuer die Schweiz. Damit verdoppeln wir die Verschuldung in einem Schlag. Na gut, es handelt sich um Pflichtwandelanleihen. Das sind "nur" Risikopapiere und werden nicht den Schulden anbelastet. Oder geht die ganze Geschichte auf Kosten der Nationalbank? und der Bundeshaushalt wird nicht angeruehrt?
Ich bin schon seit langem neugierig wie sich die Altersgruppen im Forum verteilen.
Also bitte an der Umfrage teilnehmen.
1) Kein Banker ist besser als ein Ingenieur....also verdienen sie auch nicht mehr!
2) Man sollte einen fixen Faktor zwischen höchstem Lohn und tiefstem Lohn in der Firma einführen. Das heisst, will der CEO mehr verdienen, muss er auch den Lohn der Putzfrau erhöhen.
