Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

    Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten damit ich mit futures über SQ handeln kann.Obwohl ich die Fragen nicht verstehe, habe ich das Verständis über den Handel.(Warrants).Danke für Eure Hilfe..


    Der Verkäufer von 10 Call-Option mit Strike 400 zu 8.- mit einer Kontraktgrösse von 10 hat folgendes Risiko :

    800

    80

    unbegrenzt

    4000


    Frage 2


    Der letzte Handelstag für Aktienoptionen ist in der Regel der dritte Freitag des Verfallmonats.

    Richtig

    Falsch


    Frage 3


    Wie hoch ist der max. Verlust (pro Kontrakt) beim Kauf von 50 Aktiencalls (Kontraktgrösse : 10) mit einem Strike von 450.- und einem Preis von 6.- ?

    Antwort :


    Frage 4


    Der Verkäufer einer Call-Option hat die potenzielle Verpflichtung, den Basiswert anzunehmen und den Strike (Ausübungspreis) zu zahlen.

    Richtig

    Falsch


    Frage 5


    Der Käufer von 10 Put-Option mit Strike 100 zu 8.- mit einer Kontraktgrösse von 10 hat folgendes Risiko :

    80

    4000

    unbegrenzt

    800


    Frage 6


    Eine Call-Option kostet 25.-. Der Zeitwert der Option beträgt 12. Der innere Wert der Call-Option entspricht dem folgenden Wert :

    11

    12

    13

    25


    Frage 7


    Der Verkäufer von 10 Put-Option mit Strike 100 zu 8.- mit einer Kontraktgrösse von 10 hat folgendes Risiko :

    800 (10 x 10 x 8.-)

    9200 ((100 - 8) x 10 x 10)

    4000 (10 x 400.-)

    80 (10 x 8.-)

    Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

    kauf dir doch einen blumentopf mit einer wunderschönen blume die 5 jahre hält...dann hast du 5 jahre freude und keine risiko etwas zu verlieren....




    sorry aber ich kann dir keine antwort auf deine fragen geben weil ich nur bahnhof verstehe

    Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

    inkognito2009 wrote:

    Quote
    kauf dir doch einen blumentopf mit einer wunderschönen blume die 5 jahre hält...dann hast du 5 jahre freude und keine risiko etwas zu verlieren....



    sorry aber ich kann dir keine antwort auf deine fragen geben weil ich nur bahnhof verstehe



    :o

    Re: Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

    mybijou wrote:

    Quote
    Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten damit ich mit futures über SQ handeln kann.Obwohl ich die Fragen nicht verstehe, habe ich das Verständis über den Handel.(Warrants) ...



    Eurex hat hier eine gute Online-Einführung in Futures und Optionen:


    http://www.eurexchange.com/edu…ourses/e_learning_de.html


    Wenn ich mich recht erinnere, ist das schnell gelernt.

    Gerüchteweise soll Kweku Adoboli die Fragen/Antworten bezüglich Risiko auch nur abgeschrieben haben ...

    Jeder der glaubt, dass die Börse nur noch steigen kann, ist entweder verrückt oder ein Bulle.

    Re: Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

    mybijou wrote:


    Unbegrenzt


    mybijou wrote:


    Richtig


    mybijou wrote:


    3000 (50x10x6) = Max. Verlust für 50 Kontrakte


    60 (1x10x6) = Max. Verlust pro Kontrakt




    mybijou wrote:


    Falsch. Er hat die Verpflichtung zu liefern und erhält dafür den Strikepreis.


    mybijou wrote:


    800 (10x10x8)


    mybijou wrote:


    13 (25-12)


    mybijou wrote:


    9200 (10x10x100 = 10'000 - (10x10x8))

    Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

    korrekt. habs gechecked. Also nochmals mybijou: wenn man solche eher simplen Fragen nicht beantworten kann, dann besser nicht mit Schreiber und Future-Strategien anfangen, sondern etwas Theorie büffel. Bspw.die Eurexhändler Unterlagen für die Prüfung.

    Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

    Ich stelle meine Frage einfach auch mal in diesen Bereich:


    Ich versuche gerade eine, so scheint es mir, eigentlich Simple Rückzahlungsformel eines Strukis zu entziffern, komme aber irgendwie nicht auf brauchbare Resultate:


    Kann mir jemand bei folgender Formel helfen:


    Rückzahlung = Kapitalschutz + MAX ((SE-SA)*B*P ; 0)


    B = Anzahl Basiswerte = 0.18264

    P = Partizipation = 100%

    SA = Ausübungspreis = 5475.34

    SE = Schlussfixierung = 5600 (Annahme)


    wieviel wird dem Anleger in CHF zurückbezahlt?




    Die Daten sind aus dem VT Produkt VN 13771206 (Unit mit Referenzanleihe)


    ich kriegs nicht auf die Reihe. :roll: Danke für die Hilfe :!:

    Erst bei Ebbe sieht man, wer ohne Badehose ins Wasser steigt.

    (W. B )

    Kann mir jemand helfen diese fragen zu beantworten?

    Metropolit wrote:


    Hallo Metropolit


    Eventuell werde ich genau über dieses Produkt in einem nächsten Payoff-Beitrag schreiben und die Vor- & Nachteile davon erläutern. In diesem Fall werde ich hier gerne den Link dazu reinkopieren.


    Um aber deine Frage kurz zu beantworten. Obige Formel kommt unter folgender Bedingung zur Anwendung:


    Falls während der Laufzeit dieses Strukturierten Produkts kein Ausfall- oder Rückzahlungsereignis

    in Bezug auf die Referenzanleihe (wie weiter unten definiert) eingetreten ist wird das

    Strukturierte Produkt bei Fälligkeit wie folgt zurückbezahlt:>>


    Referenzanleihe = Holcim, Moody's Baa2 (also noch knapp Investment-Grade Status)


    Siehe mehr zu den Ratings hier:


    http://de.wikipedia.org/wiki/Rating


    Die Formel definiert die genaue Rückzahlung per Verfall. Im Prinzip wird zwischen 2 Ereignissen unterschieden. 1x notiert der Basiswert über dem Strike, 1x darunter. Notiert er per Verfall unter dem Strike, wird der Kapitalschutz zurückbezahlt. Notiert er darüber, kommt die Formel zur Anwendung:


    Rückzahlung = Kapitalschutz + MAX {(SE-SA)*B*P ; 0}


    Gehen wir davon aus, der SMI schliesst bei 6500 Punkten, dann sähe die Rechnung wie folgt aus:


    Rückzahlung = Kapitalschutz (CHF 1'000) + MAX [(6500-5475.34)x0.18264x1;0).


    Da nun in der "MAX Formel" der erste Wert mehr als 0 ergibt, kommt dieser zur Anwendung:


    Rückzahlung = CHF 1'000 + [(6500-5475.34)x0.18264] = CHF 1'187.14


    Du hättest in diesem Fall rund +18.71% Rendite innerhalb von 5 Jahren erwirtschaftet.