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Jungle wrote:

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Wenn die morgen

meine wunschvariante wär, dass sie morgen tief reinkommen und gleich richtung 5360 donnern. vor 10 uhr dann die erholung, die durchaus kräftig ausfallen kann. den erwarteten rücklauf möcht ich nutzen, um nochmals shorts mit an bord zu nehmen. meine schmerzgrenze des laufenden trades hab ich bei 5870 derzeit, also den mentalen stopp um 5900 rum. noch liegen die stopps auf dem gemittelten einstand @6015. werde aber auf grund der unberechenbaren action den stopp selektiv anlegen müssen, sofern nötig.

der trade soll als positionstrade weiterlaufen, dem will ich noch sorge tragen und ich hoff, nein, bin zuversichtlich, dass der börsengott es mit den bären weiter gut meint

der boden um 5500 ist zu fragil, als dass dieser als rampe für eine umkehr dienen könnte. insofern muss ich mir über meine akt. positionierung keine sorgen machen.

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Die spannende Frage ist halt, was sie machen, wenn sie die Range verlassen? Im "Normalfall" sollte sie in Bälde schön gebreaked werden, um dann zu einem kräftigen Pullback anzusetzen. Wenn die aber direkt bis 5000 durchrasseln... :roll: wär auch für mich die Ueberraschung schlecht hin...

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GoWild88 wrote:

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Ich nehme mir jetzt mal die Frechheit und poste meine Charts auch hier

Nur zu, stell Deine Meinung nur hier rein. Das freut mich immer

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Imageshack.com

Good Night

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Jungle wrote:

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meine wunschvariante wär, dass sie morgen tief reinkommen und gleich richtung 5360 donnern.

5342 so fare... und pullback ist da... wie weit er trägt???

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Es wird wohl langsam klarer, woher der Absturz kommt. ZH hatte gestern schon auf die Inanspruchnahme von liquidity swap lines einer Schweizer Bank hingewiesen. Diese swap hatten das globale bankensystem schon post Lehman gerettet.

http://www.zerohedge.com/news/cue-p...-most-october-2

In einem working paper der BIZ werden die Zusammenhänge schön erklärt.

http://www.bis.org/publ/work291.pdf?noframes=1

Aus diesem Paper:

The recent financial crisis has highlighted just how little is known about the structure of banks’ international balance sheets and their interconnectedness. The globalisation of banking over the past decade and the increasing complexity of banks’ international positions have made it harder to construct measures of funding vulnerabilities that take into account currency and maturity mismatches. This paper partially fills this void, investigating how banks funded their international positions across currencies and counterparties. The analysis shows that between 2000 and mid-2007, the major European banking systems built up long US dollar positions vis-a`-vis non-banks and funded them by interbank borrowing, borrowing from central banks and FX swaps. We argue that this greater transformation across counterparties in fact reflected greater maturity transformation across these banks’ balance sheets, exposing them to considerable funding risk. When heightened credit risk compromised sources of short-term funding during the crisis, the chronic US dollar funding needs became acute, particularly in the wake of the Lehman Brothers bankruptcy.

In contrast to many previous international financial crises, it was banks’ international exposures to other industrialised countries that deteriorated, and the global interbank and FX swap funding structure which seized up. The build-up of such stresses at the global level can only be identified by tracking the extent of cross-currency funding, and by implication, banks’ reliance on short-term interbank and FX swap positions. What pushed the system to the brink was not cross-currency funding per se, but rather too many large banks employing funding strategies in the same direction, the funding equivalent of a “crowded trade”. Only when examined at the aggregate level can such vulnerabilities be identified. By quantifying the US dollar overhang on non-US banks’ global balance sheets, this paper contributes to a better understanding of why the extraordinary international policy response was necessary, and why it took the form of a global network of central bank swap lines.

A broader message of this paper is that vulnerabilities in the international financial system are best measured along the contours of banks’ consolidated balance sheets, rather than along national borders. This is because (i) stresses build up across the balance sheet – as mismatches between the maturity, currency and counterparty of assets and liabilities – and (ii) the consolidated balance sheets of the relevant decision-making units (ie banks) transcend national borders. The dataset constructed for this paper provides a fairly comprehensive picture of banks’ funding patterns at the level of national banking systems. The macroprudential perspective afforded by these data shows that (i) stresses can build up in a national banking system that cannot be identified with the home country’s residency- based statistics alone, and (ii) banks’ cross-border positions are large relative to countries’ external positions, clouding the interpretation of what the “national balance sheet” implies for domestic residents.

Im besten Fall ist es also nur eine "vorübergehende" Inkongrue...

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Der Trade wurde heute mit etwas mehr als +500P geschlossen - so ein Tag, so wunderschön wie heute... :lol:

Der Close hat mehrere Gründe, werde darauf zurückkommen.

Schönen Abend

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habi

Danke Dir vielmals

[Blocked Image: http://img26.imageshack.us/img26/7448/daxc.png]

Siehst du im Kreis die entsprechenden Kerzen? Die erste beim Tief um 5340 bildete mit dem RSI zusammen eine positive Divergenz. Die hab ich erstmal ignoriert. Rausgespühlt hat mich die letzte Grüne im Kreis. Zu diesem Zeitpunkt haben sich in den Indikatoren die pos. Divergenzen weiter ausgeprägt, weshalb ich von einer temp. Umkehr ausging. Intepretation war, dass dieses Muster für längere Zeit bullisch bleiben könnte, was am MO Anschlusskäufe und Shorteindeckungen zur Folge hätte. Wär also ein Selbstläufer geworden.

NDX bildete ebenfalls in den kleineren Degrees bullischen Divergenzen aus. Das hatte mir ebenfalls nicht geschmeckt.

Wären die Amis mit Shortsignalen in den Markt gekommen, hätten sie den DAX nicht halten können und wir hätten wohl heute noch ca. 5100 gesehen.

Hab eigentlich den DAX bis 17.30 Uhr bei 5630 sehen wollen (High @5596). Dachte dann, na ja, kommts halt nachbörslich...

Was dann kam ist gute Verarsche auf Neudeutsch. Denn was jetzt läuft ist wohl ein Retest der Zone 5350/80. Da wirds wieder spannend. Hält die nicht, dann wie gesagt 5100 oder gar 49xx.

Trotz all der Freude ärgert mich, dass ich das Tief nicht schlecht getroffen hätte mit der Ansage 5360. Bei IG wurdens 5342. Anstatt die Posi da konsequent via TP glattzustellen, wollte ich zu diesem Zeitpunkt mehr und hoffte auf die Ueberraschung, die dann aber nicht kam. Muss zugeben, dass zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Coolness einfach fehlte...

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Wünschenswert wär halt ein richtiger Sell Off gewesen, dann wär mal temp. Ruhe eingekehrt. Aber Börse ist halt kein Wunschkonzert.

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