OERBA Call

    OERBA Call

    hab ich auch, doch frag nicht warum ...

    ist teil meiner kamikaze-strategie, will meine aktienverluste mit optionen wieder gut machen.


    Murphy:

    wodurch wird denn die volatilität beeinflusst - oder anders, wieso darf diese vom verkäufer verändert werden - oder bahnhof?


    me:

    fauler kerl, lies doch selber: http://www.godmode-trader.ch/wissen/warrants/?ida=458067

    seid schlang wie die klugen und schlug wie die klangen. (kasimir 487)

    OERBA Call

    Murphy:

    trotzdem, verändert sich diese laufend durch kursschwankungen der entsprechenden aktie aufgrund irgend welcher berechnungsgrundlagen? oder darf die «willkürlich» verändert werden? irgendwie unfair, oder nicht?

    seid schlang wie die klugen und schlug wie die klangen. (kasimir 487)

    OERBA Call

    die implizite Volatilität ist wie eine "geschätzt Volatilität" , diese wird durch mathematisch hochkomplexe Modelle berechnet. Sie verändert sich tatsächlich, aber der Emittent kann sie mehr oder weniger anpassen wie es ihm gefällt!


    Das Problem bei dieser Option ist, dass sie nur einen inneren Wert von 0,02 hat, der Rest ist alles Zeitwert, wenn jemand also darin 3 Monate investiert bleiben möchte, muss unter gleich bleibenden Bedingungen (Griechen und Vola bleiben gleich) der Basiswert um einiges zulegen, damit der Wert der Option gleich bleibt.


    Benutze mal den Simulator den es auf Cash.ch gibt, der zeigt dir eindrücklich, wie sich eine Veränderung der Volatilität oder eine Veränderung der Restlaufzeit sich auf den Optionspreis ausschlägt.




    Freundliche Grüsse

    OERBA Call

    arunachala wrote:


    Von dem rate ich dir ab...