• abb

    @ JohnnyP


    Duhast natürlich recht. Ich meinte nicht Hebel, sondern Leverage. Nur dieser ist für mich relevant.


    Gruss

    Dr.Zock

    Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

  • abb

    Dr.Zock wrote:

    Quote


    Das sollte meiner Meinung nach am Tage der Veröffentlichung der Quartalszahlen einerseits


    Aber das dürfte erst in Februar sein, behälst Du die ganzen Stücke bis dahin (ca. 1 ganzer Monat) ?!


    Dr.Zock wrote:



    Deine Graphik ist also falsch? Es sollte der Leverage grün markiert sein?

    Vermögen strukturieren und sich möglichst für die unplanbaren Marktereignissen vorbereiten.

  • abb

    revinco


    So is essss..... Leverage hätte ich grün markieren müssen. Die Option ABBSZ habe ich seit rund 5 Monaten, und diese Option werde ich je nach Kursverlauf der ABB in den nächsten 12 Monaten auch behalten, oder eben wie oben erwähnt einen schrittweisen Risikoabbau vornehmen. Das auch auf die Gefahr hin dass ich teilweise mit Verlust verkaufen sollte.


    Aber bei Optionen muss man immer bereit sein einen Verlust hinnehmen zu müssen.


    Gruss

    Dr.Zock

    Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

  • abb

    Ich habe ABBSZ bei 0.32 gekauft. Aufgrund der langen Laufzeit aber keine Stop-Loss-Limite gesetzt. Ist das ein Fehler?

    In einer solchen Situation werde ich wohl lieber noch ein wenig warten mit Verkaufen, oder?

    Dazukaufen scheint ja eine sehr riskante Variante zu sein...


    Danke & Gruss

  • abb

    @ Shermann


    Meine 1. Tranche war bei 0.32 ( ca. im Oktober 07 )

    Meine 2. Tranche war bei 0.27

    Meine 3. Tranche war bei 0.21

    Meine 4. Tranche war bei 0.15 (gestern )


    Ich habe somit meinen EP auf 0.20 gedrückt, und bin mit sehr hohem Volumen drin !!! Hoffentlich gehts gut.


    Das hätte ich aber nicht gemacht wenn ich nicht an die Firma glauben würde, und wenn das Verfallsdatumnicht so weit weg wäre.




    Gruss

    Dr.Zock

    Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

  • abb

    Ich habe gestern und vorgestern Call-Optionen von ABB für einen gesamten EP von 0.55 verkauft und wollte heute einen Stopp-Loss Auftrag bei 0.6 ansetzen als der Geldkurs auf 0.63 war...

    (erachtet ihr das als sinnvoll?)

    Bin mit recht kleinem Volumen dabei und deshalb fallen Transaktionskösten höher ins Gewicht.


    Item, die Moral der Geschicht ist, dass ich anstelle eines Stopp-Loss-Auftrages einen normalen Verkaufsauftrag eingegeben habe und die Option somit für 0.63 verkauft wurde :lol:


    Bin mir noch nicht schlüssig ob ich mich freuen soll :?


    Wenn ABB morgen weiter steigt :x

    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't...

  • abb

    Ich weiss gar nicht warum Ihr immer solche schläfer Warrants kauft :shock:


    Habe am 28.12. 30'000Stk. ABBVP zu 0.04 reingezogen und am 04.01. zu 0.12 wieder verkauft. Leider viel zu früh.

    Habe am 04.01. 30'000 ABBVT zu 0.04 reingezogen. Die habe ich immer noch.

    Habe gestern weitere 100'000 ABBVT zu 0.01 gekauft und heute zu 0.03 wieder gegeben.


    Wieso kauft Ihr keine kurzfrist Warrants? Verstehe ich nicht!


    Gruss SLIN.

  • abb

    @ Slin


    ... Wieso kauft Ihr keine kurzfrist Warrants ...?


    Ich glaube das es zwei unterschiedliche "Zockernaturen" sind. Der Eine geht rein und sagt sich wenns nicht in die gewünschte Richtung läuft dann habe ich wenigstens noch genügend Restzeit.

    ( Zu denen gehöre auch ich in aller Regel,aber Ausnahmen mache ich gelegentlich ) Derjenige mit den kurzfristigen Warrant ist eher dazu bereit eine Fehleinschätzung sofort zu korrigieren, bez. die Option zu verkaufen. Wenn auch mit Verlust. Dieser Anleger macht sich an Warrants ran deren Leverages sehr hoch sind, da das Verfallsdatum nahe ist.


    Meine persönliche Meinung, kann mich aber auch täuschen


    Gruss

    Dr.Zock

    Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

  • abb

    Genau,


    wer immer Recht haben will und längere Phasen im Minus duldet kauft eher langfristige...oder wer eine langfristige Meinung zu einem Titel hat aber keine Meinung zum Kurzfristigen verlauf des underlying hat (bei mir z. Bsp. Clariant) kauf auch langläufer.


    für die Top oder Flop Strategie nimmt man natürlich die ganz kurzfristigen!

    „Alles was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“


    Konrad Adenauer

  • Lokas

    Regel Nummer 1:


    Gewinn ist Gewinn.

    Das Wichtigste an der Börse ist, mehr zu bekommen als man bezahlt hat.

    Versuche die "was wäre wenn"-Spiele zu vergessen. *wink*

    Ich habe schon x-mal Aktien oder Optionen verkauft,die nachher noch mehr gestiegen sind.

    Aber was soll's.Man kann es nicht im voraus wissen wie's weitergeht.. :lol:

    Also ,an einem Gewinn sich freuen,nicht sofort wieder investieren(Euphoriegefahr....)und nicht mehr zurückblicken.

    Bringt eh nicht's ausser schlechte Laune.....


    Gruss Pantaleo

  • abb

    daniway wrote:

    Quote
    kann mir jemand erklären, wieso ABBCK sich so unproportional zum basiswert verhält ? (oder sehe ich das falsch?!) :?

    sry, wollte eigentlich ins derivate forum posten !! :roll:


    Danyway


    Das ganze scheint mir auch sehr rätselhaft. Innerhalb 4%, also

    Fr. 1.50 Kursspanne des Basiswertes, hat der ABBCK keinen Wank gemacht.

    Dabei müsste der Wert alle 50Rp Basiwertveränderung neu

    gestellt werden.


    Der Emittent nutzt da sicherlich seine willkürliche Möglichkeit

    Kurse zu stellen.

  • abb

    Meines erachtens ist dies völlig normal wenn der Warrant soweit aus dem Geld ist. Und die lange Laufzeit macht den Warrant natürlich noch lamer.

    Die Chance den Strike innerhalb der Laufzeit zu erreichen ist relativ gross da die Schwankungsbreite des underlying extrem gross ist! Siehe den grossen Kurszerfall von ABBN der letzten Tage. D.h. dass die Implizierte Vollatilität im Moment sehr hoch und der Warrant seit tagen sehr teuer ist.

    Der Warrant ist heute verhältnissmäsig wenig angestiegen (aber doch 50% seit gestern! Tagestief gestern/ tageshoch heute).


    Mit dem zeitweise rund 15Prozentigen Kurszerfall innert drei Tagen ist natürlich die Implizierte Vollatilität extrem angestiegen.

    Nehmen wir mal an dass der ABBN Kurs für fünf Tage stagnieren würde, bekämst Du wahrscheinlich den gleichen Warrant bei gleichem ABBN Preis für 0.03!

    Einen Abschreiber durch den Zeitverlust, ist bei einem Verfall in drei Monaten wenn man so weit aus dem Geld ist, nicht relevant.


    Gefühl, Gefühl und nochmals Gefühl für die Materie ist in diesem Business das halbe Geschäft! *wink*


    Gruss SLIN.

  • abb

    @ slin


    Da bin ich nicht ganz Deiner Meinung. Ich habe schon öfters beobachtet, dass der Kurs des Warrants nicht immer so mitgeht, wie er es eigentlich sollte.

    Der Emittent hat da eben seine Möglichkeiten (leider).


    Auf der Site http://www.payoff.ch - Tools - Simulator, kann man die Warrants

    simulieren. Basiswert, Zeitwert, Implizite Volatilität usw.


    Gruss berio

  • abb

    berio wrote:


    Beobachte mal ein paar Warrants für eine gewisse Zeit und Du wirst sehen was ich meine!

    Und ein Warrant simulator stimmt nicht immer. Kommt ganz darauf an was für Werte automatich runtergeladen werden. Meistens muss man den Simulator noch anpassen bis er der aktuellen Situation entspricht.


    Und damit wäre dieses Thema für mich erledigt. Kann jeder glauben was er will..


    Gruss SLIN.

  • abb

    Hallo zusammen


    Wenn man beispielsweise ein Kurzläufer-Call zu einem Preis von 0.01 erwerben könnte, wäre es bei einem weiteren Kurszerfall möglich, dass dieser wertlos verfallen könnte ( innerhalb der Verfallfrist )?


    Gruss

    KSL

    "Was ist ein Spekulant? Ein Mann, der ohne einen Pfennig Geld in der Tasche Austern bestellt, in der Hoffnung, mit einer darin gefundenen Perle zahlen zu können."


    http://market-trade.blogspot.com/

  • abb

    KSL wrote:

    Quote
    Hallo zusammen

    Wenn man beispielsweise ein Kurzläufer-Call zu einem Preis von 0.01 erwerben könnte, wäre es bei einem weiteren Kurszerfall möglich, dass dieser wertlos verfallen könnte ( innerhalb der Verfallfrist )?


    Gruss

    KSL


    Jede Option kann wertlos verfallen! Und zwar ist dies bei einer Call Option der Fall, wenn der Kurs des Underlyings (z.B. Aktie) am Verfallstag unter dem Strike liegt....

  • abb

    Speedy3 wrote:

    Quote


    Der Emittent nutzt da sicherlich seine willkürliche Möglichkeit

    Kurse zu stellen.


    Was für ein Interesse soll der Emittent haben?


    Wenn er selber Warrants verkauft, möchte er doch möglichst viel bekommen, wenn er Positionen schliesst möglichst wenig bezahlen


    Das selbe gilt auch für die übrigen Marktteilnehmer.


    Wenn der Emittent zu tiefe Kurse stellt, dann werden ihm die Warrants abgekauft. Stellt er sie zu hoch, werden sie ihm nachgeworfen.

    ----


    Fiat pecunia, et pereat mundus!

  • abb

    Grüss Euch

    Die Frage von KSL wurde nicht beantwortet. Verfällt jetzt eine Option innerhalb der Verfallfrist..?


    Wenn man beispielsweise ein Kurzläufer-Call zu einem Preis von 0.01 erwerben könnte, wäre es bei einem weiteren Kurszerfall möglich, dass dieser wertlos verfallen könnte ( innerhalb der Verfallfrist )?

    money for nothing!

  • abb

    Outside wrote:

    Quote
    Grüss Euch

    Die Frage von KSL wurde nicht beantwortet. Verfällt jetzt eine Option innerhalb der Verfallfrist..?


    Wenn man beispielsweise ein Kurzläufer-Call zu einem Preis von 0.01 erwerben könnte, wäre es bei einem weiteren Kurszerfall möglich, dass dieser wertlos verfallen könnte ( innerhalb der Verfallfrist )?


    Wenn er am Ende der Laufzeit im Geld ist hat er was Wert, ansonsten verfällt er wertlos und wird aus dem Depot ausgebucht.


    Während der Laufzeit verfällt er nicht sondern wird bei extremer abweichung vom Strike einfach nicht mehr gehandelt.


    Gruss SLIN.

  • abb

    Outside wrote:

    Quote
    Grüss Euch

    Die Frage von KSL wurde nicht beantwortet. Verfällt jetzt eine Option innerhalb der Verfallfrist..?


    Wenn man beispielsweise ein Kurzläufer-Call zu einem Preis von 0.01 erwerben könnte, wäre es bei einem weiteren Kurszerfall möglich, dass dieser wertlos verfallen könnte ( innerhalb der Verfallfrist )?


    Ich bin der Meinung,dass du 0.02 bezahlen müsstest.

    (Geld 0.01/Brief 0.02).

    Vielleicht bringst du bei einem weiteren Kurszerfall den Call für 0.01 wieder weg.Der Minimageldkurs wird(logischerweise) nicht mit 0.00 angegeben,sondern eben mit 0.01.Beim Ablauf der Option wird's dan 0.00.

    Sorry,fall'sich mich irre..... *wink*


    Gruss Pantaleo