Ich staune wieder mal über die Kursstellung vom Warrant
ABBBH der von Goldman-Sachs absolut kurios gestellt wird.
(meistens zum Nutzen der Bank)
Geht der Basispreis nach oben reagiert der Warrant fast
nichts, geht der Warrant nach unten wird der Kurs sofort
nach unten nachgezogen.
Zur Zeit wird dieser Warrant Laufzeit 15.12.06 mit Strike 21SFr.
fast mit der selben Volatilität gestellt, wie ABBRE mit Laufzeit
15.12.06 mit Strike 17.50.
In der Regel ist es ja so, dass Warrants die höher aus dem
Geld sind auch mit einer höher Vola definiert werden.
z.B. ABBBP
Was habt ihr für Erfahrungen mit Volas gemacht. Wird die Definition
der Vola irgendwo festgelegt, oder kann da jeder Emittent wursteln
wie er will.
(PS: Mir ist schon bewusst, dass der ABBBH ein Zock ist, aber zwischen-
durch muss wieder mal was gewagt werden.)